Модуль "Парный трейдинг". Запуск и остановка

Арбитражные стратегии

>

<

База знаний

Парный трейдинг - это расхождение между дальним фьючерсом и ближним фьючерсом за счет работы на спреде.

Ближний фьючерс торгуется (например РТС) спред в стакане 10 пунктов
По дальнему фьючерсу 200.
Соответсвенно лимиткой по дальнему фьючерсу встаем (он менее ликвидный) и ждем исполнения. Как только исполнение проходит мы сразу делаем обратную операцию на ближнем фьючерсе. Т.е. наша позиция захэджиорвана одним и тем же инструментом на разных контрактах ( с разным сроком экспирации) и куда бы индекс не двинулся у нас нулевая позиция по хэджу.

По дальнему фьючерсу мы опять выставляемся в другой стороне спреда, чтобы у нас покупка и продажа была. И как только на дальнем фьючерсе мы забираем тот спред, который мы словили (примерно 200 пунктов), на ближнем при исполнении второй ноги мы получаем противоположную заявку. Т.е. мы на ближнем фьючерсе теряем тот спред который у него есть.

И вот этот финансовый показатель - это разница между заработанным дальним фьючерсом на спреде и потерей на ближнем фьючерсе.

- Запуск одного или нескольких роботов.
- Изменение цвета кнопки в строке запускаемого робота ( появление информации в столбцах "Цена" и "Посл. изм." - начало торговли). А также остановка робота при нажатии.
- Запуск нескольких роботов (нужные роботы отмечаются галочками).

Отмеченные галочкой роботы поменяют статус включения с Зелёного кружка на Красный

- При данном статусе робот продолжит работу.
- Остановка нескольких роботов (нужные роботы отмечаются галочками).

Добавление, копирование, удаление и редактирование робота

- Добавление нового робота.
Редактирование робота происходит при двойном нажатии левой кнопкой мышки на строке робота или через контекстное меню. Возможно редактирования включенного робота без его остановки. В случае если был изменен счет или инструмент по роботу - вся информация об открытых позициях сброситься роботом (при реальной торговле, позиции не будут закрыты, активные заявки как на открытие позиции или закрытие не будут сняты), если изменены параметры влияющие на алгоритм торговли, робот продолжит свою работу и закроет открытые позиции уже по новым правилам и параметрам.
- Удаления робота (нужные роботы отмечаются галочками). Окончательное удаление после подтверждения удаления робота.

Для операций сразу над несколькими роботами их нужно пометить галочкой, как это было в случае удаления. Если роботов много или нужно отменить выделения на всех роботах, то можно использовать поле в заголовке таблицы.
- Копирования роботов (необходимые для копирования роботы помечаются галочкой)
Роботы добавляются в конец списка в выключенном состоянии, даже если копировался запущенный робот.
Все операции дублируются через контекстное меню или через меню.

Для применения команды к конкретному роботу, вызывается контекстное меню, через нажатие правой кнопкой на нем, а для групповых операций отмечаются галочкой роботы и все операции проводятся через меню.
Сбросить позиции - в некоторых случаях необходимо чтобы роботы сбросили всю информацию о текущих открытых позициях и начал торговлю с заново.
Сбросить позиции и остановить - сбрасывается вся информация о позициях и останавливает робота.
Снять и закрыть - снимает все активные заявки и стоп-заявки по роботу и закрывает текущие позиции.
Снять и закрыть и остановить - снимает все активные заявки и стоп-заявки по роботу и закрывает текущие позиции и останавливает робота.

Список роботов

Список представлен в виде таблице.

Информация по роботам

Для визуального контроля работы роботов используется следующие таблицы:

Активные заявки – актуальные заявки в работе
Журнал – персональный лог Парного трейдинга. В данную таблицу выводятся данные по совершаемым операциям (открытие и закрытие позиций). Так же в эту таблицу выводится информация о совершаемых пользователем действиях, например, сброс данных, остановка/запуск, изменение настроек.
Сделки – информация об открытых и закрытых позициях трейдером и статистическая информация по сделкам.

Таблица «Активные заявки»

Тип; Тип сделки; Дата; Дата выставления заявки; Время; Время выставлении заявки; Symbol; Инструмент; Класс; Класс инструмента; Операция; «Покупка» или «Продажа»; Сигнал; Система прогнозирования, которая сообщает трейдеру о смене направления тренда; Лоты; Количество лотов в заявке; Исполнено; Исполненное количество лотов; Статус; Статус заявки «Активна», «Исполнена», «Отменена»; Id; Уникальный номер для заявки; Номер; Номер заявки; Цена; Цена заявки; Треллинг профит (ТП); Инструмент для увеличения прибыли со сделок. Все происходит за счёт переставления ордера на продажу с более высокой наценкой, когда цена приближается к нему на определенный процент. И так каждый раз пока цена растёт, а как только цена отдаляется на определенный процент от максимальной цены, то сделка закрывается. Работает по такому же принципу и для шорта, только в обратном направлении; Цена активации; Цена активации ТП; Цена мин/макс; Минимальная/максимальная цена достигнутая при расчетах, заполняется только в случае расчета данной заявки внутри ETS, без физического выставления отложенных ордеров; Цена; Цена, при которой заявка от ТП, отправиться в торговый терминал или на сервер; Цена исполнения; Цена исполнения заявки с учетом проскальзывания, при исполнении ТП; Закрытие; Используется как разделитель полей, далее идет информация о заявках на закрытие позиции; Профит; Цена лимитной или рыночной заявки на закрытие позиции; Id; Уникальный номер лимитной или рыночной заявки на закрытие позиции; Стоп; Цена стоп-заявки; Статус; Статус стоп заявки - "Активна", "Исполнена", "Отменена";

Таблица «Журнал»

Таблица «Сделки»

№; порядковый номер сделки; Тип; тип сделки; Направление; купля или продажа; Инструмент; код инструмента, по которому совершена сделка; Класс; класс инструмента; Дата; дата сигнала на открытие позиции; Время; время сигнала на открытие позиции; Бар входа; бар, на котором осуществлен вход в позицию; Количество; количество лотов/контрактов на открытие позиции; Цена входа (сигн.); сигнальная цена входа, без учета проскальзывания; Цена входа (факт.); фактическая цена входа в позицию; Сигнал входа; информация о причинах открытия позиции; Дата; дата сигнала на закрытие позиции (в случае, если позиция будет открыта, то поле будет пустым); Время; время сигнала на закрытие позиции (в случае, если позиция будет открыта, то поле будет пустым); Бар выхода; бар, на котором был осуществлен выход из позиции (в случае, если позиция будет открыта, то поле будет пустым); Цена выхода (сигн.); сигнальная цена входа, без учета проскальзывания (в случае, если позиция будет открыта, то в будет отображаться цена последней сделки); Цена выхода (факт.); фактическая цена закрытия позиции; П/У%; прибыль/убыток по сделке в процентах от суммы позиции; П/У (факт.); фактическая прибыль/убыток по сделке от цены сигнала; Общий П/У; накопленный прибыль/убыток по предыдущим сделкам с учетом своей прибыли/убытка; Общий П/У (факт.); общая фактическая прибыль/убыток по сделкам; Комиссия; комиссия по сделке; Проскальз. вход; разница между сигнальной и фактической ценой входа; Проскальз. выход; разница между сигнальной и фактической ценой выхода; РЕПО; Сделка купли (продажи) ценных бумаг с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной в этом соглашении цене; Кол-во баров; количество баров в течении которых позиция удерживалась; MFE; максимальное положительное отклонение цены в пунктах от цены входа (сигн.); MFE%; максимальное положительное отклонение цены в процентах от цены входа (сигн.); MAE; максимальное отрицательное отклонение цены в пунктах от цены входа (сигн.); MAE%; максимальное отрицательное отклонение цены в процентах от цены входа (сигн.);